Влияние эмоций на курс биткоина: революция в анализе ПНИПУ
Команда ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совершила заметный прорыв в подходах к прогнозированию курса биткоина. Их исследование впервые в российской практике ввело в математическую модель индекс страха и жадности — психологический индикатор поведения участников криптовалютного рынка. Благодаря внедрению этого компонента точность математических прогнозов курса цифровой валюты увеличилась на 5–10%, что стало ценной находкой для специалистов по криптовалютам.
С начала обращения биткоина в 2009 году его стоимость переживала крайне значительные колебания — от долей доллара в первые годы до исторического максимума в 120 000 долларов, который был достигнут летом 2025 года. Несмотря на очевидную зависимость стоимости от новостей и глобальных событий, ученые Пермского Политеха доказали, что эмоциональное состояние трейдеров также оказывает немалое влияние на динамику рынка. Обострение страха либо, наоборот, настроения неоправданного оптимизма способны кратковременно сдвигать курсы сильнее любых внешних факторов.
Нейросети и Binance: современный арсенал для анализа рынка
В исследовании, реализованном в стенах ПНИПУ, Андрей Затонский и его команда использовали продвинутые нейросетевые методы — архитектуры LSTM и GRU — для анализа и прогнозирования изменений цены биткоина. В качестве обучающего материала выступили около двух тысяч срезов ценовых и торговых данных с крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance. Такой научный подход позволил моделям максимально адаптироваться к реальной волатильности актива.
Доктор технических наук Андрей Затонский, возглавляющий кафедру в Березниковском филиале ПНИПУ, сравнил процесс обучения нейросети со стремительным освоением нового языка: «На каждой итерации наша модель усваивала 32 новых “слова”, что позволяло быстро накапливать знания. Это дает возможность быстро воспринимать рыночные изменения и своевременно корректировать прогнозы».
Конкретные успехи: точность моделей во время рыночной турбулентности
Особенно высокие показатели точности показала нейросеть LSTM в периоды экстремальных изменений на рынке. Например, во время ноябрьских выборов в США в 2024 году, когда рынки традиционно испытывали высокий уровень нервозности, ошибка прогноза курса биткоина была уменьшена на 147 долларов — это на 8,3% меньше по сравнению с классическим подходом. Такая разница в прогнозе на фоне значимых событий подтверждает высокую адаптивность разработанной методики.
Ученые отмечают, что на протяжении последних лет на динамику крипторынков значительно влияли не только регуляторные инициативы (например, массовая продажа цифровых активов государственными органами в Германии), но и спекуляции вокруг статуса криптовалют в мировой экономике. В частности, слухи о возможном признании биткоина резервным инструментом в США вызывали резкие скачки интереса и, как следствие, стоимости.
Новые горизонты для российского криптоанализа
Международная практика давно рассматривает психоэмоциональные факторы как одну из основ фундаментального анализа на финансовых рынках — за рубежом массово обрабатываются публикации из соцсетей, формируются комплексные индексы общественного настроения. Однако в России такие подходы только набирают популярность, и разработка исследователей ПНИПУ становится важным шагом к созданию отечественных интеллектуальных инструментов для оценки криптовалют.
По мнению Андрея Затонского и его коллег, интеграция экономических данных с параметрами общественного настроения открывает новые возможности для точности анализа и прогнозирования. В перспективе разработка поможет трейдерам и инвесторам быстрее реагировать на внезапные всплески активности на рынке, снижая возможные риски и способствуя стабильности работы с цифровыми активами. Оптимистичный настрой команды ПНИПУ — залог того, что в ближайшем будущем отечественные решения смогут конкурировать на мировом уровне и вдохновят новые исследовательские инициативы.
Источник: www.gazeta.ru
